서울 여의도 금융감독원 본원 모습. (사진=황진환 기자/자료사진)
국제적 은행자본 규제 기준인 바젤Ⅲ 개편안이 확정됐다.
금융감독원은 바젤은행감독위원회(BCBS)가 전날 독일 프랑크푸르트에서 열린 금융기관장 및 중앙은행 총재(GHOS) 회의에서 바젤Ⅲ 개편안을 확정했다고 8일 밝혔다.
GHOS 회원들은 이번 바젤Ⅲ 개편안이 은행들의 전반적인 자본 부담을 크게 증가시키지 않으면서도 은행산업의 위기 대응력을 높이는 방안이라고 평가하고 승인 공표했다.
이번 바젤Ⅲ 개편안은 신용위험 측정 방법을 강화 또는 차등화함으로써 금융기관의 위험자산 보유 관련 규제를 강화했다.
이를테면 신용위험의 경우 주거용 부동산담보대출에 현재는 일괄적으로 35%의 위험가중치(RW)를 두고 있지만 바젤Ⅲ는 주택담보인정비율(LTV)의 수준에 따라 위험가중치를 차등 적용하도록 했다.
주식과 후순위채 익스포져(위험에 노출된 금액)에 대한 위험가중치도 상향됐다. 현재는 주식의 경우 상장에는 100%, 비상장에는 150%가 적용되고 있으나 개편안에서는 일괄적으로 250%, 후순위채는 100%에서 150%로 상향됐다.
사회간접자본투자 등 특정 경제지원을 목적으로 발행된 주식에는 100%, 투기 목적 비상장주식에는 400%의 위험가중치가 적용된다.
글로벌 시스템에 중요한 대형은행(G-SIB)에 대해서는 추가자본 부과량의 50%를 추가 레버리지(차입) 비율로 부과해서 은행이 지나친 차입 확대를 하지 못하도록 했다.
BCBS는 이번 개편안의 적용 시기를 2022년 1월 1일로 정하는 등 5년의 경과기간을 두기로 했다.
금감원은 “이번에 확정된 개편안의 국내 영향을 면밀히 분석하고 세부 이행방안을 마련할 것”이라며 “새 자본규제가 차질 없이 도입되도록 하겠다”고 말했다.