최종구 금융위원장(사진=금융위)
통합감독을 받는 주요 금융그룹들의 건전성은 현재 문제가 없으나 잠재적인 리스크 요인을 안고 있는 것으로 평가됐다.
금융위원회는 11일 최종구 위원장 주재로 삼성생명과 미래에셋대우 등 7개 통합감독 대상 금융그룹의 대표회사 최고경영자 등이 참석한 가운데 간담회를 열고 지난해 7월부터 금융그룹 통합감독 모범규준을 운영한 결과를 점검했다.
금융그룹 통합감독은 과거 동양그룹 사태와 같이 계열사의 부실이 금융그룹 전체로 번져 결국 도산 등으로 국민에게 피해를 주지 않도록 금융그룹 차원에서 사전에 위험을 관리하도록 감독하는 제도다.
지난해부터 도입됐으나 관련 법안이 국회를 통과하지 못해 여전히 금융위의 행정지도인 모범규준 형태로 운영되고 있으며 ▲여수신・금융투자・보험 중 2개 이상의 업권에서 영업을 하는 금융그룹(복합금융그룹)이면서 ▲자산총액 5조원 이상이고 ▲ 인・허가 및 등록 금융회사가 1개 이상인 경우 통합감독을 받도록 하고 있다.
현재 삼성, 한화, 교보생명, 미래에셋, 현대차, DB(옛 동부), 롯데그룹이 시범운영 대상이다.
금융위는 이들 7개 금융그룹에 대해 금융부문 전체의 손실을 흡수할 수 있는 능력인 '적격자본'이 위기시에 필요한 최소 자본인 '필요자본'보다 많아야 한다는 자본적정성 기준을 적용하고 있다.
금융위 평가결과 이 자본비율(적격자본/필요자본)은 지난해말 기준으로 7개 그룹 평균이 269.8%지만 여기서 금융계열사간 출자 등으로 중복되는 자본(중복자본)을 빼면 평균 244.1%였다.
또 한 계열사의 위험이 다른 계열사로 전이되는 '전이위험'을 계산해 적용하면 이 비율은 181%로 떨어지지만 100%를 넘기기 때문에 현재 건전성에 문제는 없다는 게 금융위 평가다.
금융위는 그러나 금융그룹내 계열사들의 우회 또는 교차 출자를 통한 중복・과다 자본, 금융계열사가 비금융계열사의 영업에 의존하는 과도한 내부거래, 금융계열사의 공동투자 등으로 인한 집중 위험, 금융계열사 출자지분을 담보로 한 자금차입 등이 통합감독 대상 금융그룹들의 잠재 위험요인이라고 지적했다.
'전이위험'은 금융감독당국이 ▲상호연계성(계열사 출자관계, 내부거래 규모 및 의존도, 비금융계열사의 부실화위험 ▲ 이해상충가능성(금융그룹 소유구조, 이해상충 방지정책의 수준) ▲ 위험관리체계(대표회사 이사회 권한 및 역할, 그룹리스크 정책 및 절차 등 3개 부문 7개 평가항목을 시범 적용해 보고 있다.
전이위험을 5등급으로 나눠 평가하고 등급에 따라 필요자산을 가산하는 셈법이다.
금융위는 앞으로 중복자본 차감과 전이위험 산정방법에 관한 기준을 구체화해 보다 체계적인 그룹별 자본비율 산정과 관리를 추진할 방침이다.
또 이달말로 효력이 끝나는 금융그룹 통합감독 모범규준을 1년간 연장하고 기존 7개 감독대상 그룹을 그대로 재지정할 계획이다.
롯데그룹의 경우 카드사 매각이 결정됐지만 매각 완료 및 계열 분리 등 후속 절차가 마무리된 뒤 통합감독 대상에서 제외할 지 여부를 결정하겠다고 금융위 측은 밝혔다.
금융위가 금융그룹별로 시뮬레이션을 실시해 본 결과 자본비율(적격자본/필요자본)은 ▲삼성 220.5% ▲한화 156.9% ▲교보 210.4% ▲ 미래에셋 125.3% ▲현대차 141.5% ▲DB 167.2% ▲롯데 168.2%였다.(지난해말 현재 기준, 중복자본 차감 및 전이위험 가산 후)
최종구 금융위원장은 이날 간담회에서 "법 제정 전까지 모범규준을 통한 금융그룹감독을 계속 시행하고 제도의 원활한 정착을 지원하겠다"면서 "금융그룹 스스로 지속가능한 경영을 위해 필요한 만큼 리스크 요인에 대해 각 그룹이 선제적이고 실질적인 관리를 해달라"고 당부했다.