원승연 금융감독원 부원장이 1일 서울 여의도 금융감독원에서 대규모 원금 손실을 낸 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS)에 대한 현장검사 중간결과를 발표하고 있다.(사진=박종민 기자)
우리은행 독일 국채금리 연계 파생결합펀드(DLF)의 2일 만기 손실률이 91.7%로 확정됐다. 원금 전액 손실이 났던 지난달 말 수준만큼은 아니지만 대부분을 날리게 되는 셈이다.
1일 우리은행에 따르면 다음날 만기가 도래하는 DLF 손실률은 최종 91.68%로 정해졌다. 투자자가 1억원을 투자했다고 가정하면, 830만원만 건지는 셈이다.
해당 상품은 독일 국채 10년물 금리에 연계된 상품으로 금리가 -0.6% 밑으로 내려가면 원금을 전액 잃는 구조로 설계됐다.
지난달 19일 첫 만기를 맞은 DLF의 원금 손실률은 60.1%였으나 24일에는 손실률이 63.2%로 확대됐다.
지난달 26일 만기 DLF는 아예 원금 전액 손실이 발생했었다. 다만 쿠폰금리 수익금 1.4%에 운용보수 정산몫 0.5%가 반영돼 최종 손실률은 98.1%로 정해진 바 있다.
KEB하나은행에서 판 영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리 연계 DLF도 지난달 26일 만기 기준 46.1%의 손실이 났다. 이들 은행의 DLF 만기는 연내에만 10여차례 남아있다.
파생결합증권ㆍ파생결합증권(DLSㆍDLF) 피해자비상대책위원회는 이날 서울 중구 회현동 우리은행 본점 앞에서 집회를 열고 ‘사기계약 원천 무효’ 등의 구호를 외치며 우리은행의 원금 전액 배상과 검찰의 신속한 수사 등을 촉구했다.
한편 금융소비자원(금소원)은 해외금리 연계 파생결합상품에서 대규모 손실이 발생한 우리은행과 하나은행의 행장과 담당 임원, 프라이빗뱅커(PB)를 사기, 사문서위조, 자본시장법 위반 등의 혐의로 이날 서울중앙지검에 고발했다.