펀드매니저들이 시장에서 채권을 매매체결하기 전에 주문명세서를 작성하도록 한 규정을 지키지 않고 있다.
투자자들의 피해가 우려되자 금융당국이 올 하반기에 자산운용사의 불법 채권운용을 집중 점검하기로 했다.
◇ “펀드운용과정에서 사전자산배분 위반사례 다수 적발”장외시장에서 채권 매매체결이 이뤄진 뒤 사후에 주문명세서를 전산시스템에 입력하는 행위가 관행화 돼 있는 것으로 금융감독원은 파악하고 있다.
앞서 미래에셋·한화·교보악사·대신·KB자산운용·이스트스프링자산운용 등 6개 자산운용사가 사전자산배분을 위반해 적발됐다.
자본시장법에 따르면 주문서를 먼저 쓰고 매매체결을 해야 하지만 펀드매니저들이 일괄적으로 매매체결을 한 뒤 나중에 주문서를 낸 것이다.
금융감독원 김도인 자산운용검사국장은 “펀드운용과정에서 사전자산배분 위반사례가 다수 적발돼 자산배분의 사후적 업무처리 관행이 개선이 필요하다”고 말했다.
펀드매니저가 주문명세서를 내고 실제 매매는 매매담당자인 트레이더가 하도록 한 규정도 어긴 것으로 드러났다.
사전자산배분기준 등을 준수하지 않는 것은 다시 말해 조작 가능성이 있다는 것을 말해 주는 것이다.
만일 조작이 이뤄져 펀드수익률에 영향을 미치게 되면 투자자들의 피해로 직결될 수 있기 때문에 금융당국이 상황을 예의주시하고 있다.
금융감독원은 올 하반기에 자산운용사들이 채권 운용을 제대로 하고 있는 지 현장 검사에 나서기로 했다.
금감원 관계자는 “아직 구체적인 일정과 조사 대상이 정해지지 않았지만 하반기에 집중 검사에 나설 계획”이라고 말했다.
현재 채권 매매를 다루고 있는 자산운용사 44곳 중 상당수가 금감원 조사 대상에 오를 것으로 관측된다.
금감원은 이번 검사에서 사전자산배분명세서 작성 및 공정배분 그리고 펀드매니저와 트레이더 구분 여부를 집중적으로 들여다 볼 계획이다.
또 펀드매니저와 증권사 브로커간 채권 부외거래, 주식 대량매매 등을 통한 특정 펀드· 일임재산의 수익률 조정여부도 조사하기로 했다.
앞서 금융감독원은 올해 금융투자회사 중점 검사사항으로 사전자산배분기준 준수 및 자기 또는 제3자 이익도모 여부를 선정했다.
ELS(주가연계증권)·해외채권 등 불완전판매, 채권 매매·중개관련 불건전영업행위, 임직원 자기매매, 대체투자펀드 운용의 적정성도 중점 검사사항이다.
금융감독원은 이와 관련해 투자자 보호 및 내부 통제, 고객자산운용 측면의 위험요인을 선정했다고 설명했다.