스마트이미지 제공
정부와 관계기관은 외화 유동성과 관련해 '금융그룹 단위의 관리 체계'를 도입하고 비은행권 금융회사에 대한 모니터링을 강화하기로 했다.
기획재정부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 20일 제27차 비상경제 중앙대책본부 회의에서 이런 내용의 외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안을 마련했다.
'금융그룹 단위의 외화유동성 관리 체계'를 도입하기로 한 것은 개별 금융회사의 취약성을 보완하기 위해서라고 정부는 설명했다.
이에 따라 금융지주회사의 경우 그룹 전체 단위로 외화유동성 규제 비율 산출이 추진된다.
또 각 금융회사는 금융감독원 가이드라인을 바탕으로 외화유동성 위험상황 평가기준, 대응계획 등을 자체적으로 수립해야 한다.
아울러 비은행권 금융회사의 외화유동성 과부족 현황에 대한 모니터링이 강화된다. 이를 위해 외화자금 조달‧소요, 외화자산-부채 갭, 외화조달-운용 만기 등 3종 지표가 새로 도입된다.
현재 은행권에 대해서만 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트도 비은행권으로 확대되고 파생결합증권 증거금과 같은 비정형‧우발적 외화수요에 대한 점검체계도 갖춰나가기로 했다.
스마트이미지 제공
외화유동성 스트레스 테스트란 시장 불안 등 스트레스 상황을 가정해 금융회사의 외화유동성 상황을 점검하는 것을 말한다.
이와 함께 비은행권 외화유동성 비율, 은행권 외화 LCR(유동성커버리지비율), 외환건전성 부담금 등 기존 외환건전성 제도의 미비점을 보완할 계획이다.
비은행권 외화유동성 비율의 경우 유동성자산 산정시 처분이 어려운 자산(파생상품 필요증거금 등)은 제외하기로 했다.
30일간 순 외화 유출 대비 고유동성 외화자산의 비율인 외화 LCR은 현행 월 단위 점검에서 일 단위 점검을 병행해 나가기로 했다.
또 증권사의 외화 유동자산 보유(파생결합증권 자체헤지 규모의 20% 이상)를 의무화할 방침이다.
위기시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이루어질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계도 마련할 계획이다.
이번 외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안 마련은 비은행권의 취약한 외환부문을 보완하는 데 초점이 맞춰져 있다고 할 수 있다.
지난해 3월 전세계적인 코로나19 확산으로 글로벌 달러 선호현상이 심화되면서 국내 외환‧외화자금시장도 2008년 금융위기 수준의 불안을 경험한 바 있다.
특히 증권사들이 대규모 파생결합증권 외화증거금 납입수요로 외화유동성 확보에 어려움을 겪는 등 비은행권 금융회사이 외환리스크 관리에 취약성을 보였다.
앞으로 외환건전성협의회가 신설된다. 각 기관은 각종 규제비율‧모니터링 현황, 스트레스 테스트 결과를 보고해야 하고 위기시에는 정책 방향 등을 협의‧조정해 나가게 된다.